沪深股市套利怎么分布的

套利分布主要有哪些类型?套利分布类型主要有哪几种?下面小编就为大家分析一下。

以下以0.2%交易费率和3秒的报价时间差下的321个深买沪卖的可套利机会为研究对象，我们对套利机会的价差分布、时间分布券种分布等做实证分析。

沪深两市套利分布(1)套利价差分布

以0.1元为套利价差间隔区间，我们对这321个套利机会的可套利价差分布做频数分布，结果可以看出，大部分国债可套利差价集中在0.4元到1.3元之间，平均值为0.99元，最大值为2.11元，最小值为0.42元，标准差44.5%。

沪深两市套利分布(2)套利价差时间分布

我们先计算9个交易每日套利机会的总体分布情况，计算结果显示，在每个交易日市场上都有一定的套利机会。单方差分析检验的结果显示在95%概率保证程度下拒绝9个交易日套利机会的次数及套利差价有显著不同的假设。

在此计算结果上我们进一步以5分钟为时间间隔，检验这321个套利机会在一个交易日内在不同时间段内是否也是均匀分布的。计算结果显示，单因素方差检验的结果拒绝了套利机会在一天之间均匀分布的假设。321个套利机会中，有197个套利基础出现在10:40分之前。从而可以得出结论，9个交易日内有近60%的套利机会是出现在开盘后的第一个小时内的。