最新三大股指期货交易规则

2017-02-14

【最新三大股指期货交易规则的内容】

股指期货交易合约代码

上证50 (IH)

中证500(IC)

沪深300(IF)

合约乘数

上证50每点300元，以3000点为例，合约价值90万元。

中证500每点200元，以8000点为例，合约价值160万元。

沪深300每点300元，以4000点为例，合约价值120万元。

股指期货交易最小变动价位

统一为0.2个指数点。

上证50每点300*0.2=60元一变动。

中证500每点200*0.2=40元一变动。

沪深300每点300*0.2=60元一变动。

股指期货交易合约月份

统一为当月，下月和随后两个季月。

季月是指每个季度的最后一个月。如：3月、6月、9月和12月。

例如：以2015年4月16日上市为例，则上市合约分别为5月、6月、9月和12月。以上证50为例，合约代码标识为IH1505、IH1506、IH1509、IH1512。

连续竞价时间交易业务

三大股指期货合约交易指令每次最小下单数量为1手。

市价指令每次最大下单数量为50手。

限价指令每次最大下单数量为100手。

股指期货交易竞价时间

集合竞价时间为每个交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。

连续竞价时间为每个交易日9:15-11:30(第一节)和13:00-15:15(第二节);但最后交易日的连续竞价时间为9:15-11:30(第一节)和13:00-15:00(第二节)。

股指期货交易价格波动限制

统一为涨跌停板制。上跌停价格=上一个交易日结算接的±10%。

注意：季月合约上市后，首日的涨跌停幅度限制是，挂盘基准价的±20%。

股指期货交易投机持仓限制

沪深300单边持仓限额5000手。

上证50单边持仓限额1200手。

中证500单边持仓限额1200手。

股指期货交易交割方式

统一为现金交割。

股指期货的交割：就是根据持有的期货合约的“价格”与当前现货市场的实际“价格”之间的价差，进行多退少补，相当于以交割那天的现货“价格”平仓。

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