期货均线交易系统视频

2017-05-12

期货均线交易系统解决均线上的来回多次假突破的方法

大交易周期，减少交易频率，加大过滤器，利用外盘同品种或者内盘同板块相关品种共振来确认突破是否扎实，每假突破一次，下次做多必须要比本次价格更高，做空要更低，等等。

斯科塔说过，避免遭受锯齿(来回被假突破打脸)的唯一办法是不做交易了。

这是必然的，不可消除的，要追求的是优化亏损，而不是减少。亏那些最值得亏的，亏的性价比很高，而不要无谓地亏，亏完了觉得没白费，就行。每次止损，都是花钱跟市场买到如下情报:此路不通。

均线系统的假突破没有什么解决方法，盈亏同源，不承担假突破的亏损，就得不到真突破的盈利，想抓住每一次真突破，避免每一次假突破，就是在寻找圣杯，是根本不存在的。不过寻找适合自己的优化方案还是可行的：

1.坚持

这种做法就是无论真假，把每一次突破都当成真突破来做，比如10次交易，8次假突破，2次真突破，如果假突破平均亏1%，真突破平均赚5%，最终收益就是2*5%-8*1%=2%。当然这种做法很难坚持，只有程序化交易或许可能做到，但又需要考虑滑点问题，还有市场流动性和策略资金承载量的问题。

2.过滤

前面很多答案其实说到底就是过滤，加入各种过滤条件，使得假突破信号减少，成功率提高，但这种做法会降低收益率，因为把大多数假突破过滤掉，真突破的大量前期利润也被过滤了。至于过滤方法，用周期，用多均线，用指标，都可以自己尝试。如果想手动用一种策略做交易，那这种方法无疑最合适。

3.放弃

假突破多和滞后性是均线系统的两大缺陷，要玩均线系统必须要有耐力和毅力，坚持执行信号，如果你不是这样的性格，做不到，就放弃，转用其他交易策略，这才是明智的选择。

4.组合

其实还有一种方法，更合理，就是做组合，把1.2.3这三种方法组合起来做。资金分3份，1份坚持执行每个信号，1份执行过滤后的信号，1份用其他策略交易，这样来做，资金曲线更平滑，回撤更小，收益却不一定会降低，当然组合策略比较复杂，可能需要用到量化交易才好实现。

上面说的都是均线系统的缺陷，其实均线系统的优势也很明显，那就是长期有效，如果说华尔街百年历史有什么策略能活到现在，而且活得很好，非趋势跟踪策略莫属，而趋势跟踪策略中又以均线策略最为简单和有效。可能很多人要说价值投资，无杠杆做股票其实还好，做期货外汇等金融衍生品的话，可能早就爆仓了。