期货机械交易方法

什么是机械化交易系统，这个问题或许会令大多数人感到疑惑，下面就让小编来为大家介绍一下什么是机械化交易系统吧。

什么是机械化交易系统

要谈“机械化交易”先玩个文字游戏，先谈“交易机械化”。这么说吧!凡过去到未来所有成功的交易者他们都达到了“交易机械化”。因为唯有将自己的交易规则、策略统一才是成功交易的第一步;而这个统一的过程就是将交易过程给予机械化或称条理化。套一个SARS的流行语汇，就是制定你的交易S.O.P﹙行动执行标准﹚。于是…你的交易就是一切BytheBook!条列你的交易规则、量化你的一切参考数据…从如何进场到如何出场;没有含糊的灰色的审踱，一切量化!当交易被条理化后机械化后，我们确实的去执行便是达到了“机械化交易”。

一、按照单根30日均线和收盘价来操作：当收盘价大于30日均线，下一日在大于今日最高价时做多;收盘价小于30日均线，下一日在小于今日最低价时做空。

二、波动指标N的定义：

TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); 即计算今日最大的波幅区间是多少

N:EMA(TR,20);计算20日来波幅区间的加权平均值。

三、建仓规模：

头寸单位=总资金的1% 除以 (N乘以每手合约包含的报价数量)

对于整个账户来说：

单个商品 最多4单位

关联商品 最多6单位

不相关商品 最多10单位

单个方向(多头或空头) 最多12单位

四、建仓方法

1点、最高;最低价

2点、最高+0.5N;最低-0.5N

3点、最高+N;最低-N

4点、最高+1.5N;最低-1.5N

五、止损

止损位是2N,随着加仓，新止损点为加仓价加减2N。

六、止损后的介入

如果发生止损之后，期价仍按原趋势运动，在止损前原趋势的近期最高或最低处建仓。

拟投资20万元用于期货账户，我一定按时在博客做交易记录，这样才能达到规划的效果。

黄豆1001昨天收于30日均线之下，可以做空，N为55，突破价为：3280，3253，3225，3198。止损为：3390，3363，3335，3308。头寸单位是3手。现在在3280之上，如果跌破，按计划建仓!

正确认识机械交易系统在期货交易中的作用

总体来看，投资者可以根据机械交易系统提供的交易信号解决交易方法的问题，配合自己的预期收益率和资金管理策略，可以逐步构建一套在期货市场长期稳定、而风险可控的交易系统，增强对期货交易的兴趣和信心。

对于从事套期保值的投资者而言，可以用基差、订货价格与现货利润差额、机械交易系统信号等多个策略决定库存数量是否进行调整或者调整的数量。

综上所述，我们认为：投资者应该正确地认识机械交易系统在期货交易中的作用，只有从构建一套成熟的期货“交易系统”的角度出发，借助机械交易系统逐步解决“交易方法”的局部问题，再根据自己的预期收益率制定资金管理、止损设置、投资对象等策略，才能逐步建立成熟的期货“交易系统”，达到投资获利的目的。而且，机械交易系统对于套期保值客户同样具有可借用的地方。